عنوان ترجمه شده مقاله: ارزیابی ریسک اعتباری : استفاده از روش استخراج داده‏ای در یک بانک روستایی

چکیده

ارزیابی ریسک اعتباری برای وام های با وثیقه یک عملیات مهم برای سیستم های بانکداری محسوب می‏شود و از این طریق اطمینان حاصل می‏شود که وام گیرندگان وام های خود را در مهلت های زمانی تعیین شده پرداخت می‏کنند و همچنین بر این اساس بانکها به عنوان یک موسسه ‏ای طبقه‏ بندی می‏شوند که در آن قوانین بانکی به خوبی رعایت می‏شوند. این مقاله به شناسایی عواملی کمک می‏نماید که برای ارزیابی برنامه‏ های اعتباری بانک های روستایی( بانک پرکردیتان راکیات ) مورد استفاده قرار می‏گیرند. با هدف کاهش تعداد وامهای پرداخت نشده، معیار تصمیم جاری در زمینه ارزیابی ریسک اعتباری توسط محققان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. علاوه بر آن از یک مدل درخت تصمیم در کنار متدلوژی استخراج داده ‏ها نیز استفاده گردید. از مدل ارزیابی ریسک اعتباری برای PT BPR X در شهر بالی اندونزی استفاده شد، این بانک دارای 1082 وام گیرنده(99/11 % ) است که وام های خود را نپرداخته ‏اند و به عنوان وامهای نامطلوب در نظر گرفته شده‏اند. این فرایند باعث می‏شود بانک PT BPR X در زمره بانکهایی قرار بگیرد که بر تعهدات خود پایبند نبوده و در انجام وظایف ضعیف عمل نموده است. از فرایند استخراج داده‏ای برای نشان دادن مدل درخت تصمیم جهت ارزیابی اعتبار استفاده می‏شود، همچنین در این فرایند مشخص می‏شود که آیا درخواست افراد وام گیرنده می‏تواند به عنوان ریسک وامهای پرداخت شده و نشده طبقه ‏بندی گردد. با استفاده از متدلوژی C5.0 یک مدل درخت تصمیم جدید ساخته خواهد شد. مدلی که در این مقاله مطرح می‏شود معیار جدیدی را در تجزیه و تحلیل کاربرد وام نشان می‏دهد. نتایج به دست آمده نشان می‏دهند که اگر این مدل مورد استفاده قرار گیرد، بانک PT BPR X وامهای معوقه یا پرداخت نشده را تا5 % کاهش دهد و می‏تواند در گروه بانکهای ایده ‏آل قرار گیرد.

1-مقدمه

بانک روستایی یا بانک پرکردیتان راکیات بانکی است که دارای فعالیت تجاری خاص در زمینه اعطای وامهای متقابل و پس‏انداز است، این وامها عمدتا در نواحی روستایی و شرکت های کوچک(MSME) مورد استفاده قرار می‏گیرند. اصطلاح BPR در این مقاله به بانک روستایی اشاره می‏کند. بانک روستایی برخلاف بانکهای عمومی و بر طبق قانون 1998 اندونزی به بانکی گفته می‏شود که دارای فعالیتهای تجاری است بدون آنکه خدمتی در معاملات پرداخت انجام دهد، در این فرایند از روشهای معمولی یا اصول سیار یا استفاده می‏شود بدین معنی که یک بانک روستایی باید فقط بر روی فعالیتهای پس‏ انداز و وامهای متقابل تمرکز نماید. بانکهای اندونزی دارای قوانین خاصی هستند به طوری که سطوح عملیاتی BPR به استان خاصی محدود می‏شود...

میتوانید از لینک ابتدای صفحه، مقاله انگلیسی را رایگان دانلود فرموده و چکیده انگلیسی و سایر بخش های مقاله را مشاهده فرمایید.