چکیده
ارزیابی ریسک اعتباری برای وام های با وثیقه یک عملیات مهم برای سیستم های بانکداری محسوب میشود و از این طریق اطمینان حاصل میشود که وام گیرندگان وام های خود را در مهلت های زمانی تعیین شده پرداخت میکنند و همچنین بر این اساس بانکها به عنوان یک موسسه ای طبقه بندی میشوند که در آن قوانین بانکی به خوبی رعایت میشوند. این مقاله به شناسایی عواملی کمک مینماید که برای ارزیابی برنامه های اعتباری بانک های روستایی( بانک پرکردیتان راکیات ) مورد استفاده قرار میگیرند. با هدف کاهش تعداد وامهای پرداخت نشده، معیار تصمیم جاری در زمینه ارزیابی ریسک اعتباری توسط محققان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. علاوه بر آن از یک مدل درخت تصمیم در کنار متدلوژی استخراج داده ها نیز استفاده گردید. از مدل ارزیابی ریسک اعتباری برای PT BPR X در شهر بالی اندونزی استفاده شد، این بانک دارای 1082 وام گیرنده(99/11 % ) است که وام های خود را نپرداخته اند و به عنوان وامهای نامطلوب در نظر گرفته شدهاند. این فرایند باعث میشود بانک PT BPR X در زمره بانکهایی قرار بگیرد که بر تعهدات خود پایبند نبوده و در انجام وظایف ضعیف عمل نموده است. از فرایند استخراج دادهای برای نشان دادن مدل درخت تصمیم جهت ارزیابی اعتبار استفاده میشود، همچنین در این فرایند مشخص میشود که آیا درخواست افراد وام گیرنده میتواند به عنوان ریسک وامهای پرداخت شده و نشده طبقه بندی گردد. با استفاده از متدلوژی C5.0 یک مدل درخت تصمیم جدید ساخته خواهد شد. مدلی که در این مقاله مطرح میشود معیار جدیدی را در تجزیه و تحلیل کاربرد وام نشان میدهد. نتایج به دست آمده نشان میدهند که اگر این مدل مورد استفاده قرار گیرد، بانک PT BPR X وامهای معوقه یا پرداخت نشده را تا5 % کاهش دهد و میتواند در گروه بانکهای ایده آل قرار گیرد.
1-مقدمه
بانک روستایی یا بانک پرکردیتان راکیات بانکی است که دارای فعالیت تجاری خاص در زمینه اعطای وامهای متقابل و پسانداز است، این وامها عمدتا در نواحی روستایی و شرکت های کوچک(MSME) مورد استفاده قرار میگیرند. اصطلاح BPR در این مقاله به بانک روستایی اشاره میکند. بانک روستایی برخلاف بانکهای عمومی و بر طبق قانون 1998 اندونزی به بانکی گفته میشود که دارای فعالیتهای تجاری است بدون آنکه خدمتی در معاملات پرداخت انجام دهد، در این فرایند از روشهای معمولی یا اصول سیار یا استفاده میشود بدین معنی که یک بانک روستایی باید فقط بر روی فعالیتهای پس انداز و وامهای متقابل تمرکز نماید. بانکهای اندونزی دارای قوانین خاصی هستند به طوری که سطوح عملیاتی BPR به استان خاصی محدود میشود...
میتوانید از لینک ابتدای صفحه، مقاله انگلیسی را رایگان دانلود فرموده و چکیده انگلیسی و سایر بخش های مقاله را مشاهده فرمایید.