Abstract
In this paper we study a model of hypotheses testing consisting of with to simple homogeneous stationary Markov chains ith finite number of states such that having different distributions from four possible transmission probabilities. For solving this problem we apply the method of type and large deviation techniques (LTD). The case of two objects having different distributions from to given probability distribution as examined by Ahlswedeh and Haroutunian
چکیده
در این مقاله ما مدلی از آزمون فرض را مورد بررسی قرار می دهیم که با زنجیره های مارکوف ایستای همگن ساده، با تعداد محدودی از حالت ها همراه است که دارای توزیع های مختلف، از چهار احتمال گذار ممکن می باشند. برای حل این مسئله ما روش نوع و تکنیک های انحراف بزرگ (LTD) را اعمال کرده ایم. حالت دو موردی دارای توزیع های مختلف از توزیع احتمال داده شده است، همانطور که توسط Ahlswedeh و Haroutunian بررسی شده است. .
کلمات کلیدی: زنجیره های مارکوف، احتمال های خطا، توزیع های متفاوت، احتمال های گذار، پایایی
1-مقدمه
کاربردهای روش های اطلاعات-نظری در آمار ریاضیاتی در تک پژوهش هایی توسط Kullback، Csiszar و Korner، Blahut، Csiszar و Shields، Zeitouni و Gutman منعکس شده است. در کتاب Csiszar و Shields، جنبه های مجانبی مختلف دو آزمون فرض، برای مشاهدات به طور یکسان توزیع شده مستقل، از طریق قضیه انحراف های بزرگ در نظر گرفته شده است. مسائل مشابهی برای وابستگی مارکوف آزمایشها توسط Natarajan، Haroutunian، Haroutunian و Navaei و دیگران مورد تحقیق واقع شده است.
Ahlswedeh و Haroutunian در [1] مجموعه ای از مسائل چندین آزمون فرض را برای موارد زیاد و تشخیص فرض ها، تحت الزام پایایی، فرمول بندی کرده اند....